林轩田机器学习基石课程学习笔记9 — Linear Regression

上节课,我们主要介绍了在有noise的情况下,VC Bound理论仍然是成立的。同时,介绍了不同的error measure方法。本节课介绍机器学习最常见的一种算法:Linear Regression.

一、线性回归问题

在之前的Linear Classification课程中,讲了信用卡发放的例子,利用机器学习来决定是否给用户发放信用卡。本节课仍然引入信用卡的例子,来解决给用户发放信用卡额度的问题,这就是一个线性回归(Linear Regression)问题。

令用户特征集为d维的X,加上常数项,维度为d+1,与权重w的线性组合即为Hypothesis,记为h(x)。线性回归的预测函数取值在整个实数空间,这跟线性分类不同。

h(x)=w^TX

根据上图,在一维或者多维空间里,线性回归的目标是找到一条直线(对应一维)、一个平面(对应二维)或者更高维的超平面,使样本集中的点更接近它,也就是残留误差Residuals最小化。

一般最常用的错误测量方式是基于最小二乘法,其目标是计算误差的最小平方和对应的权重w,即上节课介绍的squared error:

这里提一点,最小二乘法可以解决线性问题和非线性问题。线性最小二乘法的解是closed-form,即X=(A^TA)^{-1}A^Ty,而非线性最小二乘法没有closed-form,通常用迭代法求解。本节课的解就是closed-form的。关于最小二乘法的一些介绍,请参见我的另一篇博文:

[最小二乘法和梯度下降法的一些总结]

二、线性回归算法

样本数据误差E_{in}是权重w的函数,因为Xy都是已知的。我们的目标就是找出合适的w,使E_{in}能够最小。那么如何计算呢?

首先,运用矩阵转换的思想,将E_{in}计算转换为矩阵的形式。

然后,对于此类线性回归问题,E_{in}(w)一般是个凸函数。凸函数的话,我们只要找到一阶导数等于零的位置,就找到了最优解。那么,我们将E_{w}对每个w_i,i=0,1,\cdots,d求偏导,偏导为零的w_i,即为最优化的权重值分布。

根据梯度的思想,对E_{w}进行矩阵话求偏导处理:

令偏导为零,最终可以计算出权重向量w为:

最终,我们推导得到了权重向量w=(X^TX)^{-1}X^Ty,这是上文提到的closed-form解。其中,(X^TX)^{-1}X^T又称为伪逆矩阵pseudo-inverse,记为X^+,维度是(d+1)xN。

但是,我们注意到,伪逆矩阵中有逆矩阵的计算,逆矩阵(X^TX)^{-1}是否一定存在?一般情况下,只要满足样本数量N远大于样本特征维度d+1,就能保证矩阵的逆是存在的,称之为非奇异矩阵。但是如果是奇异矩阵,不可逆怎么办呢?其实,大部分的计算逆矩阵的软件程序,都可以处理这个问题,也会计算出一个逆矩阵。所以,一般伪逆矩阵是可解的。

三、泛化问题

现在,可能有这样一个疑问,就是这种求解权重向量的方法是机器学习吗?或者说这种方法满足我们之前推导VC Bound,即是否泛化能力强E_{in}\approx E_{out}

有两种观点:1、这不属于机器学习范畴。因为这种closed-form解的形式跟一般的机器学习算法不一样,而且在计算最小化误差的过程中没有用到迭代。2、这属于机器学习范畴。因为从结果上看,E_{in}E_{out}都实现了最小化,而且实际上在计算逆矩阵的过程中,也用到了迭代。

其实,只从结果来看,这种方法的确实现了机器学习的目的。下面通过介绍一种更简单的方法,证明linear regression问题是可以通过线下最小二乘法方法计算得到好的E_{in}E_{out}的。

图中,y是N维空间的一个向量,粉色区域表示输入矩阵X乘以不同权值向量w所构成的空间,根据所有w的取值,预测输出都被限定在粉色的空间中。向量\hat y就是粉色空间中的一个向量,代表预测的一种。y是实际样本数据输出值。

机器学习的目的是在粉色空间中找到一个\hat y,使它最接近真实的y,那么我们只要将y在粉色空间上作垂直投影即可,投影得到的\hat y即为在粉色空间内最接近y的向量。这样即使平均误差\overline E最小。

从图中可以看出,\hat y是y的投影,已知\hat y=Hy,那么H表示的就是将y投影到\hat y的一种操作。图中绿色的箭头y-\hat y是向量y与\hat y相减,y-\hat y垂直于粉色区域。已知(I-H)y=y-\hat y那么I-H表示的就是将y投影到y-\hat y即垂直于粉色区域的一种操作。这样的话,我们就赋予了H和I-H不同但又有联系的物理意义。

这里trace(I-H)称为I-H的迹,值为N-(d+1)。这条性质很重要,一个矩阵的 trace等于该矩阵的所有特征值(Eigenvalues)之和。下面给出简单证明:

trace(I-H)=trace(I)-trace(H)
=N-trace(XX^+)=N-trace(X(X^TX)^{-1}X^T
=N-trace(X^TX(X^TX)^{-1})=N-trace(I_{d+1})
=N-(d+1)

介绍下该I-H这种转换的物理意义:原来有一个有N个自由度的向量y,投影到一个有d+1维的空间x(代表一列的自由度,即单一输入样本的参数,如图中粉色区域),而余数剩余的自由度最大只有N-(d+1)种。

在存在noise的情况下,上图变为:

当N足够大时,\overline E_{in}\overline E_{out}逐渐接近,满足\overline E_{in}\approx \overline E_{out},且数值保持在noise level。这就类似VC理论,证明了当N足够大的时候,这种线性最小二乘法是可以进行机器学习的,算法有效!

四、Linear Regression方法解决Linear Classification问题

之前介绍的Linear Classification问题使用的Error Measure方法用的是0/1 error,那么Linear Regression的squared error是否能够应用到Linear Classification问题?

下图展示了两种错误的关系,一般情况下,squared error曲线在0/1 error曲线之上。即err_{0/1}\leq err_{sqr}.

根据之前的VC理论,E_{out}的上界满足:

从图中可以看出,用err_{sqr}代替err_{0/1}E_{out}仍然有上界,只不过是上界变得宽松了。也就是说用线性回归方法仍然可以解决线性分类问题,效果不会太差。二元分类问题得到了一个更宽松的上界,但是也是一种更有效率的求解方式。

五、总结

本节课,我们主要介绍了Linear Regression。首先,我们从问题出发,想要找到一条直线拟合实际数据值;然后,我们利用最小二乘法,用解析形式推导了权重w的closed-form解;接着,用图形的形式得到E_{out}-E_{in}\approx \frac{2(N+1)}{N},证明了linear regression是可以进行机器学习的,;最后,我们证明linear regressin这种方法可以用在binary classification上,虽然上界变宽松了,但是仍然能得到不错的学习方法。

注明:

文章中所有的图片均来自台湾大学林轩田《机器学习基石》课程

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